こんにちは。とあるマイナー外科医です。
今までこのブログの中で主にダウ理論のトレンド転換タイミングについて述べてきました。
今回はダウ理論とトレンドラインブレイクを合わせるシンプルなトレード戦略について考えていこうと思います。
ダウ理論のトレンド転換タイミングとはなんぞやという方は以下の記事にまとめていますので読んでみてくださいね。
- インデックス投資とダウ理論の前提
- ダウ理論とエントリーのタイミング【エントリーすると逆行する理由】
- 髭と実体から考えるローソク足の見方
- その高値安値、見方あってますか？【インサイドバーとアウトサイドバー】
- 三尊と逆三尊の再現性【ネックラインはどう引く？】
テクニカル分析の要素同士を組み合わせる
テクニカル分析でエッジを見つけていくことは大変な作業です。
ひとつひとつ細かいところまで定義を行い、そこにエッジ(値動きの偏り)が生じているのか検証作業を進めていく必要があります。
そして自分なりに定義したそれぞれの要素を組み合わせてエッジを検証する、その繰り返しです。
私はこの作業は自力で行うべきだと考えています。
なぜなら、自分で得たエッジ以外は自信をもって信じることができないからです。
利益を上げているトレーダーはテクニカル分析・ファンダメンタル分析関係なく自分で築いたロジックに絶対の自信があり、含み損や連敗があっても最終的には利益を上げることができます。
なので、もう一度言いますがエッジの検証は自分でするべきだと思います。
しかしながら、独力で行き当たりばったりの検証をすると必要以上に遠回りをしてしまったり、しなくてもよい失敗をしてしまったりすることがあります。
このブログの記事の内容はそういった私自身の失敗経験からできています。
トレンドラインについて制約を課してみる
トレンドラインはどこでも引けてしまうので制約をかけておかないと再現性のないトレードになってしまいます。
テクニカル分析をやっている方であればいろいろ線を引いてみて以下のようなチャートになってしまった経験が一度はあると思います。
トレンドラインを引けそうな頂点がたくさんありますね。
全部エントリーしていたらたちまち破産しそうです。
分析要素を決めるときには定義をできるだけ明確にしておかないと再現性がないことを繰り返すことになってしまいます。
したがって、今回は「三尊/逆三尊(＝ダウ理論の明確なトレンド転換)で定義されるトレンドライン」とします。
三尊/逆三尊は水平線で定義されるものとします。
図で簡潔に示すと以下のようになります。
③の地点でダウ理論の明確なトレンド転換が確定します。
その後、①-②間で最も高い頂点をトレンドラインの1点目にします。
同様に、②-③間で最も高い頂点をトレンドラインの2点目にし、トレンドラインを引きます。
トレンドラインを抜けたらトレンドラインブレイクとします。
ローソク足の実体と髭、どちらを使うのかはご自身で検証してみてくださいね。
実践編
それでは実際のチャートで見てみましょう。
上の簡易図と色・番号を対応させているので参照してみてください。
以下はS&P500の4時間足チャートになります。
水平線で規定される三尊が確定するのは③の地点になります。
これが理解できない方は「三尊と逆三尊の再現性【ネックラインはどう引く？】」を読んでみてください。
③が確定した時点で初めてトレンドラインが引けます。
あとはトレンドラインを確定実体で抜けたら(緑丸)「トレンドラインブレイク」ということになります。
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まとめ
トレンドラインの定義について、ダウ理論と組み合わせて考えてみました。
オッカムの剃刀という指針があります。
ある事象を説明する際にはできるだけシンプルに規定されたほうがよいということです。
もちろん今回定義したトレンドラインは完全に再現性のあるものではありませんが、今までなんとなく線を引いていた方はこれを機に一度考えてみてはいかがでしょうか。
もっとテクニカル分析について学んでみたいと思われた方は「日本テクニカル分析大全」を読んでみることをお勧めします。
テクニカル分析に用いられる様々な要素について詳細に記載されており、内容も深いです。
このブログでは主にテクニカル分析について発信していますが、ファンダメンタル分析ができるとエントリー精度が上がると思います。
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それでは本日も良いトレードライフを！
